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郑糖减仓下跌 看涨期权普跌

时间:2019-06-29 整理:本站 点击:147次
白糖期权主力合约概览 行情介绍和分析 今日白糖期货合约SR809减仓下跌,收报5220元/吨,跌幅为%,成交量为万手,持仓量为万手,日减仓10944手。 近三年的5日、10日、2...

郑糖减仓下跌 看涨期权普跌

  白糖期权主力合约概览  行情介绍和分析  今日白糖期货合约SR809减仓下跌,收报5220元/吨,跌幅为%,成交量为万手,持仓量为万手,日减仓10944手。 近三年的5日、10日、20日和30日的历史波动率均值分别为%、%、%和%。   6月14日,白糖期权成交量万手(按双边计算,下同),持仓量万手,成交额万元。

成交量和持仓量的PC-Ratio分别为和,从成交量来看投资者偏好看涨期权,从持仓比率来看后市依然偏悲观。 从持仓分布来看,看涨期权在6000有最大持仓量,显示此处存压力,看跌期权在5300有最大持仓量,显示此处有较强支撑。 整体上,九月合约和一月合约成交量分别占所有合约的%和%,持仓量占比分别为%和%。

白糖期货SR809所对应的期权合约系列成交量最大,流动性最好。

  受标的白糖期货1809合约减仓下跌影响,看涨期权普跌、看跌期权普涨。 看涨期权中,SR809-C-5300领跌,跌幅达-%,SR809-C-5400次之,为-%;看跌期权中,SR809-P-4800领涨,涨幅达+%,SR809-P-4900次之,为+%。 SR809系列平值期权隐含波动率收于%,较前一交易日小幅下降。   郑糖1809开盘大幅拉高,随即持续走低,贴近布林下轨运行;日线级别看,MACD处于0轴下方,绿柱收缩,KDJ指标表明行情处于盘整。

国际方面,印度泰国调整力度有限,巴西制糖比例不断刷新历史地位。 但巴西雷亚尔持续贬值、汇率在美联储加息后糖市面临更大多力。

关注印度200亿美元干预资金是否启用,上方4:1或是巴西央行干预门槛。 国内方面,因现货方面继续走弱以及外盘下跌,郑糖夜盘各合约大部份低开震荡,其中郑糖主力1809合约向下测试5200一线,在5200遇支撑小幅反弹。

盘面短线参考5225-5240元/吨区间逢高轻仓短空,止损5250元/吨,新进空单日内操作为主,不宜过分追低。

期权操作上,方向性策略:逢高构建熊市看跌期权组合,即买入SR809P5200,同时卖出SR809P5100。

波动率策略:波动率短期维持震荡,注意九月和一月份之间不合理期限结构,新单暂时观望或择机构建日历价差组合套利操作。

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